Hướng dẫn thực hành trên phần mềm Eviews - Lê Tuấn Luật

Nội dung text: Hướng dẫn thực hành trên phần mềm Eviews - Lê Tuấn Luật

1. Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Niên khóa 2004-2005 Handout 5 Thao tác trên Eviews liên quan đến hồi quy Khoá ĐH19 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM EVIEWS(2) Bài thực hành 1 Bài thực hành này rèn luyện các kỹ năng sau: Ôn tập lại tạo workfile, tạo biến trên Eviews, tìm trị thống kê mô tả, ma trận tương quan và xây dựng mô hình hồi quy bội đơn giản gồm: 1 biến độc lập định tính, 1 biến giả và 1 biến tương tác. Bài thực hành cũng giúp Anh(Chị) so sánh hai cách xây dựng mô hình. Dữ liệu trên EXCEL : DATA1.xls là dữ liệu giả định có 16 quan sát theo từng quý từ Quý 1 năm 1999 đến Quý 4 năm 2003. Q = Sản lượng sản phẩm A, chiếc. TC = Tổng chi phí sản xuất trong quý, triệu đồng. CN = 1 ứng với thời kỳ đổi mới công nghệ, từ quý 4 năm 2001 trở về sau, 0 ứng với quý 3 năm 2001 trở về trước. LD = Số lao động của công ty Nếu tạm thời bỏ qua biến độc lập là số lao động trong của công ty, các mô hình có thể có như sau: Mô hình đồng nhất: TC = 1 + 2Q Mô hình song song: TC = 1 + 2Q + 3CN Mô hình đồng quy: TC = 1 + 2Q + 3(CN*Q) Mô hình phân biệt: TC = 1 + 2Q + 3CN+4(CN*Q) Anh(Chị) hãy tự phân tích ý nghĩa của từng mô hình. 1. Tạo workfile: dữ liệu chuỗi thời gian dạng dữ liệu quý File -> New -> Workfile -> Quaterly-> Start date: 2000Q1 & End date: 2003Q4 -> OK. Q đại diện cho Quarter ~ Quý Đại diện cho các dạng dữ liệu khác là các ký tự được gạch chân như trong hình. Biên soạn: Lê Tấn Luật Last printed 11/29/2011 4:40 PM 1 / 22
2. Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Niên khóa 2004-2005 Handout 5 Thao tác trên Eviews liên quan đến hồi quy Khoá ĐH19 Name -> Đặt tên và lưu Workfile. 2. Nhập dữ liệu từ EXCEL Procs -> Import -> Read Text-Lotus-Excel Look in: Tìm file dữ liệu của Excel (lưu ý là lúc này file Excel phải đang đóng). Biên soạn: Lê Tấn Luật Last printed 11/29/2011 4:40 PM 2 / 22
3. Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Niên khóa 2004-2005 Handout 5 Thao tác trên Eviews liên quan đến hồi quy Khoá ĐH19 Chúng ta lấy 3 biến TC, Q và CN, lưu ý là dữ liệu bắt đầu bằng C2. Hãy bỏ thời gian kiểm tra xem chúng ta đã nhập dữ liệu đúng hay không. 3. Tạo biến tương tác Tạo biến tương tác bằng lệnh của Eviews: nhấp vào cửa sổ lệnh (Command window) -> Series CNQ = CN*Q -> Enter Series: giải thích lệnh là tạo ra 1 biến. CNQ = CN*Q : Nhập công thức tạo ra biến tương tác. Hãy bỏ thời gian kiểm tra lại biến tương tác vừa được tạo ra. Xong, đừng tiếc nuối biến CNQ, hãy xóa nó đi. Tạo biến bằng menu lệnh: Procs -> Generate Series by Equation Nhập công thức CNQ = CN*Q -> OK. Biên soạn: Lê Tấn Luật Last printed 11/29/2011 4:40 PM 3 / 22
4. Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Niên khóa 2004-2005 Handout 5 Thao tác trên Eviews liên quan đến hồi quy Khoá ĐH19 Một lần nữa hãy kiểm tra lại biến CNQ vừa được tạo ra. 4. Tạo Group Chúng ta thử tìm hiểu thêm một cách tạo Group từ menu. Objects -> New Object -> Group -> OK. Nhập tên các biến: Biên soạn: Lê Tấn Luật Last printed 11/29/2011 4:40 PM 4 / 22
5. Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Niên khóa 2004-2005 Handout 5 Thao tác trên Eviews liên quan đến hồi quy Khoá ĐH19 Kết quả thu được như sau: Đặt tên Group là G1. 5. Lấy trị thống kê mô tả 6. Lấy ma trận tương quan Biên soạn: Lê Tấn Luật Last printed 11/29/2011 4:40 PM 5 / 22
6. Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Niên khóa 2004-2005 Handout 5 Thao tác trên Eviews liên quan đến hồi quy Khoá ĐH19 7. Kiểm định tính nhân quả Q quyết định TC hay TC quyết định Q? Nhóm TC và Q thành G2. View – Granger Causality -> Chọn tác động trễ là 21. Kết quả kiểm quan hệ nhân quả Granger như sau: 1 Số độ trễ được xác định một cách áp đặt chủ quan, thông thường người ta hay chọn 2 độ trễ. Biên soạn: Lê Tấn Luật Last printed 11/29/2011 4:40 PM 6 / 22
7. Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Niên khóa 2004-2005 Handout 5 Thao tác trên Eviews liên quan đến hồi quy Khoá ĐH19 Kết quả này cho thấy có thể bác bỏ giả thiết cho rằng Q không tác động nhân quả Granger lên TC với mức ý nghĩa 10% nhưng không thể bác bỏ giả thiết cho rằng TC không tác động nhân quả Granger lên Q với cùng mức ý nghĩa 10%.2 8. Xây dựng mô hình từ đơn giản đến tổng quát Xuất phát từ mô hình đồng nhất -> Mô hình phân biệt. Nguyên tắc là nếu mô hình vừa được xây dựng có ý nghĩa thống kê thì thêm biến. Sau khi thêm biến -> xem xét trị thống kê và kiểm định Wald. - Mô hình đồng nhất : hãy xem xét thêm một cách xây dựng mô hình Tiếp tục 2 Phép kiểm định nhân quả Granger không phải lúc nào cũng chứng minh được mối quan hệ nhân quả. Cho nên người ta diễn đạt quan hệ được xác lập bằng kiểm định Granger là nhân quả Granger. Biên soạn: Lê Tấn Luật Last printed 11/29/2011 4:40 PM 7 / 22
8. Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Niên khóa 2004-2005 Handout 5 Thao tác trên Eviews liên quan đến hồi quy Khoá ĐH19 Kết quả hồi quy như sau: Lưu giữ mô hình này: Đặt tên MHDN. Mô hình song song: Biên soạn: Lê Tấn Luật Last printed 11/29/2011 4:40 PM 8 / 22
9. Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Niên khóa 2004-2005 Handout 5 Thao tác trên Eviews liên quan đến hồi quy Khoá ĐH19 Kết quả mô hình song song như sau: Thực hiện kiểm định Wald View -> Coefficient Tests-> Wald – Coefficient Restrictions Biên soạn: Lê Tấn Luật Last printed 11/29/2011 4:40 PM 9 / 22
10. Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Niên khóa 2004-2005 Handout 5 Thao tác trên Eviews liên quan đến hồi quy Khoá ĐH19 Tiếp tục c(3) là hệ số ứng với biến giả CN. Kết quả như sau: Ta bác bỏ được Ho -> MHSS tốt hơn MHDN Xét mô hình đồng quy Quick -> Estimate Equation Biên soạn: Lê Tấn Luật Last printed 11/29/2011 4:40 PM 10 / 22
11. Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Niên khóa 2004-2005 Handout 5 Thao tác trên Eviews liên quan đến hồi quy Khoá ĐH19 Kết quả như sau Lưu mô hình với tên MHDQ. Kiểm định Wald Kết quả cho thấy MHDQ tốt hơn MHDN. So sánh MHSS và MHDQ: Chưa đủ cơ sở để so sánh. CN và CNQ đều tốt, tại sao không để chúng trong cùng 1 mô hình. Mô hình phân biệt: Biên soạn: Lê Tấn Luật Last printed 11/29/2011 4:40 PM 11 / 22
12. Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Niên khóa 2004-2005 Handout 5 Thao tác trên Eviews liên quan đến hồi quy Khoá ĐH19 Kiểm định Wald: So sánh MHPB và MHSS So sánh MHPB và MHDQ So sánh MHPB và MHDN Biên soạn: Lê Tấn Luật Last printed 11/29/2011 4:40 PM 12 / 22
13. Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Niên khóa 2004-2005 Handout 5 Thao tác trên Eviews liên quan đến hồi quy Khoá ĐH19 9. Xây dựng mô hình từ tổng quát đến đơn giản Nhập thêm biến LD vào workfile: Procs -> Look in : tìm Workbook DATA1 -> Open Trị thống kê của LD như sau: Độ biến thiên CV = Std.Dev. /Mean = 0,03 Biến LD quá ổn định. Chúng ta dự đoán biến LD sẽ có ý nghĩa thống kê thấp. Xây dựng mô hình tổng quát như sau: TC = 1 + 2Q + 3CN + 4(CNQ) + 5LD Kết quả hồi quy như sau Biên soạn: Lê Tấn Luật Last printed 11/29/2011 4:40 PM 13 / 22
14. Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Niên khóa 2004-2005 Handout 5 Thao tác trên Eviews liên quan đến hồi quy Khoá ĐH19 Nhận xét trị thống kê của MHTQ so với MHPB. Anh(Chị) có thấy R2 tăng nhưng R2 hiệu chỉnh lại giảm? Có phải chúng ta vừa thêm một biến không phù hợp vào mô hình? Kiểm định Wald: Kiểm định Wald không bác bỏ được Ho. Vậy chúng ta nên loại biến LD ra khỏi mô hình. Sau khi loại bỏ LD, chúng ta ước lượng MHPB và xác định được MHPB là mô hình “tốt nhất”. Hãy so sánh hai cách xây dựng mô hình, cách nào phù hợp với Anh(Chị). Biên soạn: Lê Tấn Luật Last printed 11/29/2011 4:40 PM 14 / 22
15. Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Niên khóa 2004-2005 Handout 5 Thao tác trên Eviews liên quan đến hồi quy Khoá ĐH19 Bài thực hành số 2: Dạng hàm số Xét quan hệ giữa sản lượng theo vốn đầu tư và lao động trong ngành công nghiệp chế tạo của Đài Loan từ năm 1958 đến năm 1972 (15 quan sát).3 Q = Tống sản phẩm, triệu $ NT giá thực 1958 K = Vốn đầu tư, triệu $ NT giá thực 1958 L = Số nhân công trong ngành, ngàn người. Số liệu đã được nhập sẳn ở bai 2.wfl 1. Hồi quy tuyến tính: Q = 1 + 2K + 3L Đặt tên là TT, nhận xét. 2. Hồi quy log kép: ln(Q) = 1 + 2ln(K) + 3ln(L) Có hai cách để hôi quy với biến log: a. Khởi tạo biến log rồi hồi quy trên các biến này Quick( hoặcProcs) -> Generate Series : LNQ = LOG(Q) Quick( hoặcProcs) -> Generate Series : LNK = LOG(K) Quick( hoặcProcs) -> Generate Series : LNL = LOG(L) Hồi quy : Quick -> Estimate Equation : LNQ C LNK LNL Thực hiện hồi quy xong hãy đặt tên CD1 để lưu giữ kết quả. b. Tạo biến log ngay trong phương trình hồi quy. Quick -> Estimate Equation : LOG(Q) C LOG(K) LOG(L) Đặt tên là CD2, nhận xét về kết quả của CD1 và CD2. Gọi CD1 và CD2 đều là CD. So sánh TT và CD. 3. Kiểm định tính đa cộng tuyến a. Nhận xét về tính đa cộng tuyến của K và L (LNK và LNL) bằng lời. b. Xét ma trận tương quan của K và L (LNK và LNL) Hãy chú ý hệ số tương quan giữa K và L. 3 Nguồn số liệu: Gujarati, Excercise 7.18 - Basic Econometrics 3rd, Mc GrawHill Inc, 1995 Biên soạn: Lê Tấn Luật Last printed 11/29/2011 4:40 PM 15 / 22
16. Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Niên khóa 2004-2005 Handout 5 Thao tác trên Eviews liên quan đến hồi quy Khoá ĐH19 Hãy chú ý hệ số tương quan giữa LNK và LNL Vậy tồn tại đa cộng tuyến không hẳn là làm cho trị thống kê t nhỏ. c. Phép thử chính thức Không có phép thử chính thức được chấp nhận rộng rãi. Do đó Eviews không cung cấp cho chúng ta các phép kiểm định này. Bài thực hành số 3: Đa cộng tuyến Dữ liệu ở bai 3.wfl.4 Dữ liệu năm từ 1928 đến 1950. CONS = tiêu dùng của Hoa Kỳ W = Thu nhập từ lương P = Thu nhập từ phi nông nghiệp và khác lương A = Thu nhập từ nông nghiệp Kết quả hồi quy như sau: 4 Số liệu nhập lại từ nguồn : Table 13.1 The Klein-Golberger Data, William E.Griffith et al, Learning and Practicing Econometrics, John Willey & Sons Inc, 1993. Biên soạn: Lê Tấn Luật Last printed 11/29/2011 4:40 PM 16 / 22
17. Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Niên khóa 2004-2005 Handout 5 Thao tác trên Eviews liên quan đến hồi quy Khoá ĐH19 1. Sự bất hợp lý của kết quả ước lượng đã được thảo luận trên lớp. 2. Nhận định tính đa cộng tuyến bằng ma trận tương quan Mở Group G1 -> View -> Correlations 3. Không có phép thử chính thức và phương pháp khắc phục chính thức cho hiện tượng đa công tuyến. Bài thực hành 4: Phương sai của sai số thay đổi Dữ liệu ở bai 4.wfl có mẫu là mức lương và thâm niên của 222 giáo sư ở 7 trườngđại học của Hoa Kỳ.5 Salary = Lương của một giáo sư đại học Years = Thâm niên giảng dạy sau lấy bằng tiến sỹ 1. Thực hiện hồi quy bằng Eviews Hãy nhận xét về trị thống kê và lập luận về phương sai của sai số. 2. Kiểm tra phương sai của sai số thay đổi 5 DATA 3-11, Ramanathan. Biên soạn: Lê Tấn Luật Last printed 11/29/2011 4:40 PM 17 / 22
18. Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Niên khóa 2004-2005 Handout 5 Thao tác trên Eviews liên quan đến hồi quy Khoá ĐH19 3. Phép kiểm định chính thức Kết quả kiểm định White như sau Biên soạn: Lê Tấn Luật Last printed 11/29/2011 4:40 PM 18 / 22
19. Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Niên khóa 2004-2005 Handout 5 Thao tác trên Eviews liên quan đến hồi quy Khoá ĐH19 Hãy nhận xét về tính tự tương quan. 4. Weighted Least Squares Procs -> Estimation Specìication -> Options -> Weighted LS/TSLS: YEARS -> OK -> OK. Biên soạn: Lê Tấn Luật Last printed 11/29/2011 4:40 PM 19 / 22
20. Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Niên khóa 2004-2005 Handout 5 Thao tác trên Eviews liên quan đến hồi quy Khoá ĐH19 Kết quả như sau: Hãy nhận xét trị thống kê của mô hình WLS và mô hình LS. Bài thực hành 5: Hiện tượng tự tương quan Bai 5.wfl chứa dữ liệu về doanh thu và lợi nhuận của ngành công nghiệp chế tạo của Hoa Kỳ từ năm 1974 đến 19946. 1. Ước lượng mô hình : Profits =1 + 2Sales 2. Xem xét đồ thị phần dư. 3. Kiểm định LM 6 DATA 9-4 Ramanathan. Biên soạn: Lê Tấn Luật Last printed 11/29/2011 4:40 PM 20 / 22
21. Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Niên khóa 2004-2005 Handout 5 Thao tác trên Eviews liên quan đến hồi quy Khoá ĐH19 Kết quả kiểm định như sau: Kết quả kiểm định này cho thấy có hiện tượng tương quan chuỗi. 4. Khắc phục tương quan chuỗi: Biên soạn: Lê Tấn Luật Last printed 11/29/2011 4:40 PM 21 / 22
22. Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Niên khóa 2004-2005 Handout 5 Thao tác trên Eviews liên quan đến hồi quy Khoá ĐH19 Việc khắc phục tương quan chuỗi khá phức tạp về cả lý thuyết và thực hành. Trong chương trình chúng ta chưa xét đến(TSLS, ARCH, GMM, ). Lời kết: Xây dựng mô hình hồi quy là việc làm rất tốn thời gian và công sức. Trong quá trình xây dựng mô hình luôn phải cân nhắc ý nghĩa kinh tế(tài chính, xã hội ) của biến số và tính hợp lý của quy trình xây dựng mô hình. Ta thường gặp các hiện tượng đa cộng tuyến, phương sai của sai số thay đổi và tự tương quan trong các mo hình hồi quy nhưng không phải lúc nào chúng cũng nghiêm trọng. Hiện tượng đa cộng tuyến có thể xảy ra ở bất cứ loại dữ liệu nào. Hiện tượng phương sai của sai số thay đổi thường xảy ra đối với dữ liệu chéo. Hiện tượng tương quan chuỗi thường xảy ra trên dữ liệu chuỗi thời gian. Nhắc lại là Eviews cung cấp rất nhều công cụ để cải thiện mô hình nhưng chúng ta phải biết mình đang làm gì. Biên soạn: Lê Tấn Luật Last printed 11/29/2011 4:40 PM 22 / 22